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怎么样用基差来做

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如何利用国债做基差交易

理论上价格是市场对于未来现货市场价格的预估值,而现货价格与价格之间的联系则用基差来表示。国债的基差指的是用经过转换因子调整之后价格与其现货价格之间的差额。国债的现货套利策略,本质上则是对于基差的预期变化进行交易。
国债交割的时候期现基差是0,因此如果市场上出现负基差,就可以做多基差,如果在后续交易中出现正基差,可以平仓获利,或者持有至交割,获取基差的利润,这是基差交易的基本思路。
基差交易的利润来源于持有期收益和基差变化。基差交易是利用基差的预期变化,在国债现货和市场同时或者几乎同时进行交易的交易方式。买入基差或者基差的多头就是买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的合约;卖出基差或者基差的空头则恰恰相反,指的是卖空现货国债并买入相当于转换因子数量的合约。
基差的多头从基差的扩大中获取利润,如果国债净持有收益为正,那么基差的多头还可以另外获得该持有收益;基差的空头从基差的缩小中获取利润,如果国债净持有收益为正,那么基差的空头会损失该净持有收益。
相较于其他品种,国债最大的特殊性在于其现货标的由多只可交割决定,而其他金融一般只有一个现货标的,这就决定了为投资者所熟知的期现套利策略可以在国债的多只可交割上运用。在多只可交割上运用的期现套利,其收益机会来源不再是简单的由投资者情绪造成的二级市场期现价格的错杀,由于国债跟踪标的会在一篮子可交割券中变动,也就是最便宜可交割券(下简称CTD券)会发生变动,这使得国债期现套利有更丰富的收益机会。
市场投资者一般把这种在国债运用上延伸了的期现套利称为基差交易策略,可以说基差交易是更广泛意义上的期现套利,期现套利只是基差交易中的一种特殊情况。

当中的基差是什么?

据《及衍生品基础》中的定义,基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定合约价格间的价差。
用公式简单表示为:基差=现货价格-价格

怎么通过的基差来研判后市的涨跌?

据我了解,不知你说的是不是委差
又称委比:是衡量某一时段买卖盘相对强度的指标
它的计算公式为: 委比=(委买手数-委卖手数)/(委买手数+委卖手数)×100%
委比值的变化范围为-100%到+100%
当委比值为—100%时,它表示只有卖盘而没有买盘,说明市场的抛盘非常大
当委比值为+100%时,它表示只有买盘而没有卖盘,说明市场的买盘非常有力。
当委比值为负时,卖盘比买盘大;
而委比值为正时,说明买盘比卖盘大。
委比值从—100%到+100%的变化是卖盘逐渐减弱、买盘逐渐强劲的一个过程。
但是由于是可以双向交易,所以要结合盘面的前期价格走势才能做一个更好的判断:
当价格是在
走高时(做多:在买方较强势的情况下,委比为正)
随着行情的变动当价格到了一定的压力位时,它的值会慢慢向0靠拢,最后变成负值(多方平仓造成卖方增多)此时它就代表了一种卖出转让信号。
走低时(做空:在卖方较强势的情况下,委比为负)
随着行情的变动当价格到了一定的支撑位时,它的值会慢慢向0靠拢,最后变成正值(空方平仓造成买方增多)此时的值就是一个买入转让信号。
以上仅供参考
具体的分析指标还有很多,关键是在于一个“度”的把握,还是要看个人的习惯

基差变大,为什么空头获利,基差变大,为什么

基差是和现货的关系你说的些什么啊

基差走强为什么对卖出套期保值有利

在里,在正向市场上基差走强叫基差缩小还是基差扩大?

基差扩大!